品种关联性

我个人不建议持仓太过分散,3-5只比较合适;除了持仓的数量以外,也需要注意品种之间的关联性。

比如常识上,BTC和ETH就属于强相关,故如果选择做多,选择其中一个更强势的即可。


目前我的持仓里面有Pep,常识上百事跟HSY好时都是大众消费类,两者强相关。

统计上来看也确实如此,p值近似于0,两者显著正相关。


20年国债TLT与美元指数DXY是显著负相关,即TLT与DXY不要往同一个方向做。

You may also like

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据