老猫建立交易系统的7个步骤
- 周期选择
- 日内交易。1分钟-1小时
- 波段交易。4小时-日k
- 趋势交易。日k-周k
- 风险管理
- 低风险。1%-3%
- 中风险。3%-5%
- 高风险。5%-10%
- 交易条件
- 趋势行情
- 趋势起步。向上突破；
- 趋势中继。回调位置；
- 趋势加速。放量加速。
- 震荡行情
- 高抛
- 低吸
- 趋势行情
- 市场选择
- 入场时机
- 价格突破。前高前低；
- 回调。顺大逆小；
- 关键价位。左侧交易方式；
- 价格行为。pinbar、K线组合；
- 指标信号。背离、超买超卖、金死叉
- 止损位置——开仓后的必须要做的习惯
- 指标。ATR？、吊灯？、均线；
- 支撑压力；
- 前高前低；道式
- 形态。突破箱体后，在箱体压力互换的位置，设置止损。
- 目标位置——不一定是止损后，也可事前判断
- 固定盈亏比。1.5
- 移动止盈。
- 分批止盈。新手不建议。
根据老猫上面的建议，结合我个人总结下。
- 玩什么 市场以美股为主，选择个股、大盘ETF，部分情况使用期权放大收益。
- 什么时候买 先判断趋势。上涨的话，判断突破点，回调点；下跌的话，判断支撑位。 再判断时机。金死叉，量价结合。 接着判断盈亏比。 最后开仓设置止损。
- 什么时候卖 如果是长趋势行情，可以用移动止盈，Trailing Stop； 如果是震荡行情，可以设置固定盈亏比。
上面这部分是定性的来分析，但是具体定量的执行还没有确定——定量是为了可复制，这个后续慢慢总结。
附上ChatGPT对如何建立交易系统的回复。
建立自己的交易系统是一个个性化的过程，它涉及到多个方面，包括你的交易目标、风险承受能力、交易策略、资金管理以及心理控制等。下面是一些基本步骤，可以帮助你开始建立自己的交易系统：
- 设定交易目标：首先确定你的交易目标，包括长期目标和短期目标。你想要实现什么样的回报率？你是追求稳定的长期增长还是短期利润？
- 确定风险承受能力：评估自己对风险的承受能力。这将帮助你确定适合你的资金管理策略和交易风格。
- 开发交易策略：选择一种适合你的交易策略。有很多种交易策略可供选择，例如趋势跟踪、均值回归、波动性交易等。你可以通过学习和实践来了解不同的策略，并选择最适合你的那一种。
- 回测和优化：使用历史数据来回测你的交易策略。这将帮助你评估策略的有效性和稳定性，并进行必要的优化。
- 制定资金管理规则：确定你的资金管理规则，包括每次交易的风险承受能力、头寸大小、止损和止盈点位等。合理的资金管理对于长期交易成功至关重要。
- 建立纪律和心理控制：交易纪律和心理控制同样重要。确保你能够遵守你设定的规则，并保持冷静和理性的思考，不受情绪的影响。
- 实践和监控：开始实践你的交易系统，并进行监控和评估。跟踪你的交易绩效，分析交易记录，找出弱点和改进的空间，并不断优化你的交易系统。
需要注意的是，建立一个有效的交易系统需要时间和经验。在开始交易之前，建议你进行足够的学习和实践，可能需要借助一些交易工具和技术分析方法来辅助你的决策。同时，市场条件也是不断变化的，所以你的交易系统可能需要不断地进行调整和优化。